자오 쥬효 축제는 야마가타시 남동쪽의 자오 온천에서 열린다. 이 온천은 자오 산맥의 남쪽 구릉지대에 위치해 있다. 자오 온천은 일본의 최고 스키 장들 중 하나가 있는 곳이다. 12월 말부터 3월 초까지 일련의 행사들이 이 축제와 연계되어 개최된다. 그중 한 가지 유명한 행사는 횃불을 든 스키어들이 슬로프를 활강하는1000명 횃불 달리기다. 또한 겨울 불꽃놀이 축제가 슬로프를 밝혀주고 거대한 제설기 쇼가 겨울눈에 맞서기도 한다.